A média ponderada de movimento é

Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP) Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP) Introdução O Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação fecha. Como é bom para o dia de negociação atual somente, os períodos e os dados intradays são usados ​​no cálculo. Tick ​​versus Minute O VWAP tradicional é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (comércios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intensivo em recursos. Em vez de VWAP com base em dados tick, StockCharts oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total de execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um volume total de volume (volume cumulativo). Em quinto lugar, divida o total em corrida de preço-volume pelo total de volume em execução. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume acumulado por volume cumulativo produz um nível de preços que é ajustado (ponderado) em volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam um ao outro no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou o seu tempo no meio deste intervalo. Características Como médias móveis, VWAP atrasa o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o desfasamento. Um estoque foi negociado por aproximadamente 331 minutos por 3PM. Como média acumulada, este indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. VWAP não. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de fresco no fim e no final. 150 minutos de negociação decorrido por 12:00 PM. Portanto, VWAP às 12:00 precisaria ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste lag, os chartists podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral de preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo da VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima da VWAP. VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia039s quando os preços são faixa limitada para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de aumento, queda e VWAP plana. Usos para VWAP VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preços ponderada em volume, a VWAP reflecte níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma garantia específica em um período de tempo muito curto. O VWAP também pode ser usado para medir a eficiência comercial. Depois de comprar ou vender um título, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor de VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para análise intraday. Os Chartists podem comparar preços atuais com os valores de VWAP para determinar a tendência intraday. O VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico. Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11, 210 pontos de dados por 1 PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende. É por isso que VWAP defasagens preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. O Preço Médio Ponderado de Volume SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser de 1 dia ou preencher o gráfico. Os Chartists que procuram mais detalhe podem escolher encher a carta. Chartist procurando níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado durante mais de um dia, mas o indicador saltará de seu valor de fechamento anterior para o preço típico para a próxima abertura quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores VWAP às vezes podem cair no gráfico de preços. VWAP em 45,5 será mostrar-se em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 a 47. Chartists às vezes precisam ampliar a gama para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico. O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo vivo. Média móvel Um termo de análise técnica que significa o preço médio de um título ao longo de um período de tempo especificado (o mais comum é 20, 30, 50, 100 e 200 dias), usado para localizar Tendências de preços por aplanamento grandes flutuações. Esta é talvez a variável mais comumente utilizada na análise técnica. Movendo dados médios é usado para criar gráficos que mostram se o preço das ações está tendendo para cima ou para baixo. Eles podem ser usados ​​para rastrear padrões diários, semanais ou mensais. Cada novos dias (ou semanas ou meses) números são adicionados à média e os números mais antigos são largados assim, a média se move ao longo do tempo. Em geral. Quanto mais curto o período de tempo utilizado, mais voláteis os preços aparecerão, por isso, por exemplo, 20 dias linhas de média móvel tendem a subir e descer mais de 200 linhas de média móvel dia. Ouro cruz alto-baixo osciladores preço índice (PPO) média móvel exponencial Kairi Índice Relativo (KRI) Keltner canal Chaikin Oscilador McClellan Oscilador índice de disparidade índice de força verdadeira Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. Calculadora de Média Móvel Ponderada Dada uma lista de dados seqüenciais, você pode construir a média móvel ponderada ponderada (ou média ponderada ponderada) encontrando a média ponderada de cada conjunto de n Pontos consecutivos. Por exemplo, suponha que você tenha o conjunto de dados ordenados 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11 eo vetor de ponderação é 1, 2, 5, onde 1 é aplicado ao termo mais antigo, 2 é aplicado a O termo médio, e 5 é aplicado ao termo mais recente. Em seguida, a média móvel ponderada de 3 pontos é 13.375, 15.125, 14.625, 13, 11, 10.875 As médias móveis ponderadas são usadas para suavizar dados seqüenciais, dando ao mesmo tempo maior importância a certos termos. Algumas médias ponderadas colocam mais valor em termos centrais, enquanto outras favorecem termos mais recentes. Os analistas de ações costumam usar uma média móvel n-ponto ponderada linearmente em que o vetor de ponderação é 1, 2. n-1. N. Você pode usar a calculadora abaixo para calcular a média ponderada de rolamento de um conjunto de dados com um dado vetor de pesos. (Para a calculadora, digite os pesos como uma lista de números separados por vírgulas sem os colchetes e.) Número de Termos em uma Média Móvel Ponderada n-Ponto Se o número de termos no conjunto original for d eo número de termos usados ​​em Por exemplo, se você tem uma seqüência de 120 preços de ações e ter uma média ponderada ponderada de 21 dias, o número de termos na seqüência de média móvel será, Dos preços, então a seqüência média ponderada de rolamento terá 120 - 21 1 100 pontos de dados.